证券公司风控指标迎来修订!涉及6张计算表,4方面内容

总财 2024-09-21 13:20:42

9月20日,证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(下称《风控指标规定》),于2025年1月1日正式施行。

2020年1月,证监会修订发布现行《风控指标规定》,经过四年多的实践,证券行业抗 风险能力稳步提升,风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率四项核心风险控制指标长期维持在监管标准的1.5-2.5 倍水平,行业持续稳健发展,没有发生重大风险事件。风险控制指标体系在提升证券公司风险管理水平,增强行业抵御风险能力方面发挥了重要作用。

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而为进一步发挥风险控制指标对证券公司资源配置的“指挥棒”作用,提升全面风险管理的主动性和有效性,以自身高质量发展为经济社会发展提供有力支撑,有必要结合行业发展实际情况,证监会对《风控指标规定》进行修订。

值得一提的是,本次调整主要涉及《风控指标规定》中净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等6 张计算表。

具体来讲,一是完善业务计量标准,引导发挥功能作用。发挥风险 控制指标的导向作用,对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化,进一步引导证券公司 在投资端、融资端、交易端发力,充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等作用,为经济社会发展提供高质量金融服务。

二是优化分类计量,引导主动加强风险管理。适当调整 连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系 数和表内外资产总额折算系数,差异化充实可用稳定资金, 为证券公司适应新的分类评价结果设置过渡期,引导证券公 司主动加强风险管理,支持合规稳健的优质证券公司适度。

三是结合市场实践,提升指标体系完备性。明确证券公司参与公募REITs等新业务的风险控制指标计算标准。明确证券公司为区域性股权市场提供服务等业务的特定风险资 本准备计算标准。根据期限匹配性,细化不同期限资产的所需稳定资金。

四是强化资本约束,加强重点业务风险防范。完善证券公司投资单一产品的穿透要求,按照单一或穿透孰严计量风 险资本准备。对场外衍生品等适当提高计量标准,加强对私募非标资管、托管等业务的监管力度,提高监管有效性,维护市场稳健运行。

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