你知道你的系统何时会亏钱，极端情形下， 大概会连续亏损多少次， 大概需要熬几年。总之， 有熬过的心里和资金，总之 不可能有暴利---暴利只是运气， 而不是水平，总之 知道这些的时候， 大概没有多大问题了。 对于很多交易者而言，拥有一套成熟的、具有正向收益的交易系统是梦寐以求的事，但是需要注意的是：拥有一套成熟的交易系统并不能代表你一定能够盈利，还需要你自身具有一定执行能力，譬如海龟交易系统是比较经典的成熟的交易系统，众所周知它是具有正向收益的成熟系统，但是其创始人Richard Dennis却因为自己性格的缺陷和对风险控制的漠视，导致其出现两次滑铁卢，账面上出现巨大的亏损，最终遗憾地离开了这个资本市场。 检验真理的唯一标准就是实践，一年的回测数据都不能说明你的交易系统是成熟的，起码要回测三年以上的数据，成不成熟看看三年的回测数据是不是盈利的，盈利率达到多少，盈利曲线是否平滑上升，如果这套交易系统三年平均盈利在理想的范围内，这套系统就是标准的。 说说什么是交易系统；在投资领域中，一般习惯把买入持有、价值投资、成长投资等称为战略，而把惯性、反转、趋势、支撑阻力等等叫做策略。由于后者是以技术分析为主，而在交易决策分析的计算机化历史中，技术分析走得比较早，所以习惯上说Strategy Trading多数指策略交易。 但即使在这个层面上，策略交易这个词也被不同的人在两种意义上使用第一种是指表明自己理解和采用了一个或多个明确的交易策略；第二种则等同于上面说的系统交易。总之，策略交易的提法，反映了人们对市场运行规律和特征的认识走向了条理化和体系化。我们说的策略交易专指第二种即等同于系统交易。 能自动识别行情热度，热度高开仓频率高，随着热度慢慢降低会很难找到建仓点，具备自动风控功能。 对风险极度厌恶，拒绝先战而后求胜，必须先胜而后求战，没有七成把握能保本不开仓，只有控制住了亏损才有盈利一说，而亏损不是个人能力能控制的，股价在你的开仓位一泻千里永不回头，纵然你有那孙猴子的能耐也枉然，老虎也有打盹的时候，一次控制不住可能就这样被灭了，所以必须要依靠人民群众的力量，开仓点很重要，要选择那些真正想启动的点位，因为都是下过决心的，纵使失败必有挣扎，这是人性使然，这就是保本的最大后盾。 拒绝任何形式上的预判，系统上有明确的退出标准，不能因为出利好就yy要爆涨而使标准有弹性，一切交给市场，市场让你走就走留就留，把亏损控制住，市场要你拿多少你就拿多少。 当你发现，只要按照交易系统做交易就是赢多输少，大部分亏钱几乎都是因为违背了交易系统的时候，你的交易系统就成熟了。剩下需要做的，就是不断锻炼自己的执行力。 不要相信那些什么利润说明一切，输钱未必是交易系统的问题，更多的是人的问题，同样的交易系统，让不同人使用，效果也不一样。交易系统属于知的范畴，执行交易系统属于行的范畴，知易行难，这个市场知行合一有多难，这个问题，做交易的老人自然能理解。把输赢归结于交易系统，而不是自己，那也只是一种偷心不死的心态而已。 与时俱进，与市场共同进化。这几年黄金外汇市场进化特别快，基本不给散户什么好的进场机会，行情发动基本一步到位，快得你来不及追单就结束了，看得见吃不着。程序化和高频参与者也越来越低，市场越来越趋向100%有效市场。有行情时一步到位，无行情时水平直线盘整。还有国际期货市场感觉主力控盘也越来越严重，甚至比国内期货市场还严重，厉害。要做到稳定盈利，系统要不断革新，不断进化，投资者也要不断进化。再牛的系统用的人多了，时间久了，一样钝化，退化。所以不存在固定的圣杯。