量化实战入门

一一波动性指标详解

介绍以下几个技术指标：

Bollinger Bands（布林带）

Donchian Channel（唐奇安通道）

Holt-Winter Channel，这几个指标都属于波动性（Volatility ）指标。

波动性指标主要用于衡量金融证券的价格变动幅度和速度，可以帮助投资者理解市场的稳定性和可能的风险。

1. Bollinger Bands（布林带，bbands）布林带 （BolingerBands，简称 BBANDS）是由 John Bollinger 提出的一种流行的波动性指标，主要用来衡量价格的高低程度以及波动性。布林带由三条线组成：中线是移动平均线，上线和下线则是在中线的基础上加减标准差得到的。

布林带的计算公式如下：

1）计算收盘价序列的移动平均线（MID）

2）计算收盘价序列的标准差（stdev）

3）计算布林带的上线和下线：

LOWER = MID - std * stdevUPPER = MID + std * stdev

4）计算布林带的宽度和价格在布林带中的位置：

BANDWIDTH = 100 * (UPPER - LOWER) / MIDPERCENT =

(close - LOWER)

/ (UPPER - LOWER)

以下是唐奇安通道的一些主要的应用方法

1）趋势判断：价格在唐奇安通道的中线上方运动，通常被认为是上升趋势；在中线下方运动，则可能表示下降趋势。

2）突破信号：当价格突破上线或者下线，特别是伴随着交易量的放大，可能预示着价格趋势的改变。这种突破通常被认为是买入或卖出的信号。但请注意，有可能出现假突破的情况。

3）波动性度量：当通道（上线与下线之间的距离）扩大时，表示市场波动性增大，可能预示着价格大幅波动的可能性增加；

当通道收窄时，表示市场波动性减小，可能预示着市场即将进入平静期。

4）支撑和阻力：在某些情况下，上线和下线可以作为短期的阻力和支撑线。价格可能会在接触到这些线后反弹。

该指标在 Pandas TA 库中的函数是：

donchian (high, low, lower_length=None, upper_length=None, offset=None, **kwargs)

3. Holt-Winter Channel (Holt-Winteree, hwc)

Holt-Winter通道（Holt-Winter Channel，HWC）是一种趋势追踪和波动率指标，它的上线、下线和中线提供了股票或其他金融资产价格的可能运动范围。Holt-Winter通道是一种基于Holt-Winter移动平均（HWMA）的通道指标。HWMA 是一种通过Holt-Winter方法计算的三参数移动平均。Holt-Winter移动平均（HWMA）是一种由Holt-Winter 模型（Holt-Winters model）派生的时间序列平滑方法。Holt-Winter模型是一种可以处理季节性变化的指数平滑方法，它是由两个分别考虑趋势因素和季节性因素的加权平均组成。

HWMA既考虑了趋势变化，又考虑了季节性因素，使得它能更好地捕捉和平滑时间序列数据的动态变化

1）判断超买或超卖状态：如果资产价格接近或触及上线，那可能意味着该资产被超买，即价格可能过高，有回落的风险；反之，如果资产价格接近或触及下线，那可能意味着该资产被超卖，即价格可能过低，有反弹的可能。

2）生成交易信号：当资产价格从通道的一侧穿越到另一侧时，可能是一个交易信号。具体来说，如果资产价格从下线穿越到上线，那可能是一个买入信号；反之，如果资产价格从上线穿越到下线，那可能是一个卖出信号。

该指标在 Pandas TA 库中的函数是：

hwc(close, na=None, nb=None, nc=None, nd=None, scalar=None,

channel_eval=None,

offset=None,

**kwargs)