数据统计显示，沪深300行业中性低波动指数近一个月下跌2.39%，近三个月上涨10.42%，年至今上涨16.33%。
据了解，沪深300行业中性低波动指数在沪深300指数一级行业内选取低波动特征的证券作为指数样本，在保持行业中性的同时，行业内证券采用波动率倒数加权。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，沪深300行业中性低波动指数十大权重分别为：伊利股份（2.34%）、双汇发展（2.05%）、上海银行（1.75%）、金龙鱼（1.74%）、贵州茅台（1.73%）、东鹏饮料（1.7%）、国泰君安（1.68%）、浦发银行（1.65%）、广发证券（1.57%）、招商证券（1.52%）。
从沪深300行业中性低波动指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比71.89%、深圳证券交易所占比28.11%。
从沪深300行业中性低波动指数持仓样本的行业来看，金融占比22.85%、工业占比18.55%、信息技术占比13.39%、主要消费占比12.24%、原材料占比7.66%、可选消费占比6.91%、医药卫生占比6.42%、公用事业占比4.03%、通信服务占比3.80%、能源占比3.11%、房地产占比1.03%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
