金融界12月20日消息，上证指数低开震荡，上证380波动率加权指数(380波动，000130)下跌0.58%，报12256.51点，成交额215.28亿元。

数据统计显示，上证380波动率加权指数近一个月上涨0.24%，近三个月上涨19.57%，年至今上涨12.11%。

据了解，上证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，上证380波动率加权指数十大权重分别为：成都银行（1.55%）、雅戈尔（1.39%）、首创环保（1.35%）、贵阳银行（1.27%）、瀚蓝环境（1.26%）、北大荒（1.25%）、三峡水利（1.23%）、常熟银行（1.21%）、厦门银行（1.2%）、梅花生物（1.19%）。

从上证380波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。

从上证380波动率加权指数持仓样本的行业来看，工业占比26.58%、金融占比16.85%、原材料占比16.81%、公用事业占比12.97%、可选消费占比8.29%、医药卫生占比5.61%、主要消费占比5.47%、能源占比4.44%、房地产占比2.98%。

资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

本文源自：金融界