内容提要

10月，离岸（CNH）人民币兑美元即期汇率和在岸（CNY）人民币兑美元即期汇率贬值；日均平均价差（CNY-CNH的绝对值）为134BP，较上月增加15BP；三种人民币汇率指数均有所上升。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月、1年期较上月末分别下降、下降、上升和上升。

1、香港和台湾地区境外人民币存款

2024年9月，香港和台湾地区离岸市场人民币存款规模较上月增加。其中，香港地区人民币存款规模为10163.39亿元，较上月增加0.2%，台湾地区人民币存款规模为1200.71亿元，较上月减少1.3%。香港地区跨境贸易结算金额为12671.54亿元，较上月减少0.1%。

2、离岸人民币外汇市场

10月，离岸（CNH）人民币兑美元即期汇率和在岸（CNY）人民币兑美元即期汇率贬值；三种人民币汇率指数均有所上升。

即期市场：10月31日，CNH兑美元即期汇率收于7.1217，较上月末贬值1.62%；CNY兑美元即期汇率收于7.1160，较上月末贬值1.41%；日均平均价差（CNY-CNH的绝对值）为134BP，较上月增加15BP。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为99.76、105.62、93.91，分别较上月末上升1.42%、上升1.39%、上升0.17%。

汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期掉期点收于-1610BP，较上月末下降155BP；CNY 1年期掉期点收于-2131BP，较上月末下降416BP。在岸和离岸日均掉期点差（CNH-CNY）的绝对值为429BP，较上月上升133BP。成交量方面，2024年10月，港交所USD/CNH期货标准合约成交量为225.45万张，较上月增加2.3%，月末未平仓合约2.71万张，较上月减少0.6%。港交所USD/CNH期权合约成交136张，较上月增加6.3%，月末未平仓合约420张，较上月增加10.0%。2024年9月，新交所USD/CNH期货标准合约成交量为348.74万张，较上月增加1.5%，月末未平仓合约16.32万张，较上月减少18.2%。新交所USD/CNH期权合约成交1593张，较上月增加67.9%，月末未平仓合约2235张，较上月减少15.3%。

3、离岸人民币债券市场

10月，离岸人民币债券市场发行债券83支，较上月减少27支，发行额为354.58亿元，较上月减少58.5%。

4、离岸人民币货币市场

10月末，隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.7403%、2.0458%、2.3591%和2.3338%，较上月末分别下降55BP、下降26BP、上升22BP和上升1BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）分别为30BP、53BP、50BP和41BP，较上月平均值分别上升53BP、上升70BP、上升43BP和上升8BP。

10月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.1035%、2.1680%和1.8770%，较上月末分别下降16BP、上升49BP和上升17BP。

5、境外机构在境内银行间市场动态

10月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达225家，较上月不变。外汇即期市场中，境外清算行26家（较上月增加1家），境外参加行70家（较上月不变），境外央行类机构63家（较上月不变）。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5633家（支），较上月末增加6家（支）。其中央行类机构158家、商业银行446家、非银行类金融机构233家、中长期机构投资者40家、金融机构发行投资产品4756支，较上月末分别不变、增加6家、增加1家、不变、减少1支。

10月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计29675.50亿元，环比增加4.6%。其中，外汇即期成交量为2118.03亿元，环比增加15.7%；外汇衍生品成交量为10847.95亿元，环比增加0.1%；外币拆借和外币回购成交量为16709.51亿元，环比增加6.4%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计4854.87亿元，环比减少19.9%。在境内银行间债券市场，境外机构成交总额共计14394.94亿元，环比减少9.0%。其中，境外央行类机构成交金额2266.43亿元，环比减少24.4%；境外商业银行成交金额为8926.75亿元，环比减少7.6%；境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为1852.97亿元，环比增加35.1%；境外金融机构发行投资产品成交金额为1348.79亿元，环比减少24.6%。

执笔人：吕政

作者：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部