卫青性格中间，有一个非常突出的特点就是为人谦恭，这是他一生中间非常重要的一点。

元朔五年，这一年，卫青打了一个非常漂亮的战斗，叫漠南之战，就大漠以南打了一仗，这一仗打的很漂亮，这一仗打完以后，结果汉武帝不但封了卫青，而且把他三个儿子封了侯，这是很很少见的。

漠南之战，汉武帝三次派出十万大军，出击漠南（蒙古大沙漠以南）右贤王部和伊稚斜的作战。漠南之战是西汉对匈奴的第一次大规模的反击战。主要将领是卫青。元朔五年春，卫青率军出朔方，进入漠南，反击匈奴右贤王。

卫青采取长途奔袭的战术，直接率兵突袭右贤王的王廷，打得其措手不及，狼狈奔逃。此役，汉军俘敌1万多人，汉军凯旋而归。漠南之战的胜利，打破了匈奴骑兵不可战胜的神话，大大提高了汉朝军队的自信心和战斗力。所以汉武帝给了卫青如此高的奖赏，不但封他，还封他的儿子。

而卫青的三个儿子被封侯的时候，卫青三个儿子还在襁褓之中非常小。卫青听说自己儿子封侯以后，坚决要求辞封。卫青专门给汉武帝上了个奏章，说“我能够在军中供职，已经是天幸了，仰仗着陛下的神威和将士们的英勇，我打了胜仗，给了我这么多封赏，我已经感恩不尽了。我的三个儿子那么小，没有功劳不应当受封”坚决推辞。

同时，卫青在给武帝的奏章中间还提出来，不要光封我，打仗立功的是我手下的将士，应当封我手下的将士。结果汉武帝就封了他手下七个将军为侯，三个将军为关内侯，辞自己三个儿子之封，为手下的将士争封。这一辞一争，显示了卫青的人品，这为他带来了很大的官声。清明的官声也赢得了很高的人气，也凝聚了军队的战力。

卫青做了大将军以后，汉武帝希望所有的人对卫青格外的尊重。当时朝中的百官见到卫青以后，都行拜礼，这只有一个人不拜，汲黯不拜，有人就点拨汲黯，你这小子别傻了，连皇上都希望大臣们拜大将军。你为什么执意不拜？

汲黯说，大将军有我这么一个执意不拜的人，他的地位就下降了吗？并不会因为这他下降了，所以我不拜。

这件事情传到卫青耳朵里，卫青听过以后，反而觉得汲黯这个人很有思想，对汲黯更敬重了，这是很难做到的。能做到这一点，作为一个外戚，作为一个大将军，都非常不容易。