什么是交易系统?为什么要建立交易系统?怎样建立交易...

冰香琴情 2024-03-01 07:21:27

大家经常都在说交易系统,说要等交易系统给出入场信号才能入场交易,或给出危险信号就要出场等等。

那到底什么是交易系统呢?

交易系统是系统化交易思维的产物,是对交易的一种行为规范。

什么意思呢?就是说我们刚进入金融市场,认识到的只是市场的局部,随着对这些局部认识的不断累积与深化,才认识到了市场的整体,以及构成市场整体的各个局部之间的联系,最终形成对市场的系统化认知,然后以系统化的思维进行交易。

换句话说,系统化交易就是交易员对于市场的总体认知,以一种有规则而又直观的、可以量化的方式进行交易。

再通俗一点说,就是按照交易系统给出的信号入场交易,或平仓出场。

那难道说没有交易系统就无法在金融市场生存吗?

答案是肯定的。

一方面,市场价格波动总体是复杂而无序的,我们要面对的不仅仅是价格波动本身,还要面对造成价格波动背后的复杂性因素,并且还要面对金融市场的各种风险等等。

另一方面,我们更要面对的是人类自身情绪上的不确定性与不稳定性。回想一下,你有没有经常看见价格上涨或下跌了,就急冲冲地进入市场追涨杀跌,随后遭遇到的就是市场的无情教训;紧接着又带着沮丧与恼怒反手入场,然后又是被市场左右甩耳光......

正是由于这种种复杂性和不确定性,才造成绝大多数人最终都以失败而告终。

也就是说,如果不以系统化的方式进行交易,就无法克服这些复杂性和不确定性,也就无法在市场生存。

因此,想要在金融市场上长期生存,就必须构建一套有效的系统化交易方法,通过对市场的长期观察与总结、分类,归纳出入场信号和出场信号,择时进行交易。

也就是按交易系统进行交易,把一切的复杂性和不确定性全部加以量化,以不变的规则去应对万变的市场,让所有的交易都是有规则而又直观的,并保持一致性和连贯性,才能在市场生存并最终达到稳定盈利。

而一个交易系统就是一个交易员的心血结晶,它体现了这个交易员的交易哲学或者交易理念。因此它不一定适合所有人,就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。

我们经常会看到有些交易员从别人那里获得了一个交易系统,但是自己交易的时候并不理想,即使最终能够稳定盈利,也必定是依据自己的性格、习惯等等,经历了一个漫长的磨合期,并最终把这个交易系统调整成适合自己实际情况的交易系统。

所以对交易员来讲,只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。(包括将别人的系统调整成适应自己的系统。)

那如何才能打造出自己的交易系统呢?

一个有效的交易系统必定包括三个因素:

1,一套分析方法(包括基本分析与技术分析);

2,风险控制;

3,资金管理。

风险控制和资金管理很容易理解,这些要交易员依据自己的性格和习惯等等去设置,然后在实际交易中不断去调整,并最终形成稳定的规则。

而这三个因素中,后两个都是建立在第一个的基础之上的,所以分析方法是交易系统的重中之重。

而基本分析与技术分析孰优孰劣,在此我们不具体讨论,先搁置一边,我们具体探讨一下技术分析。

技术交易系统有很多种,有趋势交易系统,反趋势交易系统,震荡交易系统,突破交易系统,对冲交易系统等等。

众所周知,交易盈利的关键就是胜率与盈亏比,在之前的文章中,我们已经讨论过高盈亏比模式获得成功的可能性更高,而趋势交易系统就是属于高盈亏比模式。

因此,我们再深入探讨一下,如何打造自己的趋势交易技术系统?

首先要明确一点,就是没有任何一种技术是可以百分百正确的,任何一种技术都有其失败率,而交易最重要的就是降低失败率。

就拿最差劲的投硬币方法来说,其正确率是50%,失败率也是50%。假设我们用三种独立的技术相互验证组成一个技术系统,其各个技术的失败率都是50%,从数学原理就可得出,50%×50%×50%=12.5%,也就是说,这三种相互独立的技术组成的技术系统其失败率就降到了12.5%,这就变成了一个非常优秀的系统。

而如果是用三种失败率分别是40%或30%的普通技术组成的系统,其最终得到的结果就将是非常优异的了。

那怎么定义技术之间的相互独立验证呢?就是三种不同的技术或指标之间相互独立并验证。

比如,我们选用趋势线作为衡量趋势的标准,就不能再用均线与之独立进行验证,因为它们都是衡量趋势的工具;或者用MACD作为反趋势的衡量标准,就不能再用RSI与之独立进行验证。

当然,如果你非要把它们弄在一起也行,但是就起不到相互验证的作用,因为它们背后的底层逻辑都是类似的,从数学原理上来说,也就无法降低其失败率。

那为什么一种不可以?两种、四种或更多的技术相互独立验证不可以吗,而一定要三种?

不是不可以,一种、两种的技术可靠性就会相对比较低,而我们需要尽量降低其失败率,就要尽量多加入一点相互独立的技术进行验证,但是每加入一种独立的技术,在降低失败率的同时,也就必然带来其负面影响,比如入场位会变少,或市场噪音就会增加等。

所以,一般来说,三种相互独立的技术进行验证来组建技术系统,是相互权衡之下比较合适的一个数值。

你可能又会说:「都说大道至简,你加入这么多条条框框,不是让交易变得更复杂了么?」

「大道至简」是仁者见仁、智者见智。

在金融市场,它的「简」在于要看出其核心本质就是博弈价差。

金融市场是人类仅次于战争,博弈最激烈、最残酷的地方,你难道真的相信稳定盈利是很简单容易的么?

举个例子,现在人工智能在很多方面已经超过人类,如果你非要提到「大道至简」,难道你认为其背后的程序代码只是一、两行简单代码吗?

因此,「大道至简」并不意味着什么东西都要「简」,而在于看清其本质,在「道」的层面上为其简化——以不变的规则应对万变的市场;在「术」的层面上就不一定要非常「简」,而是可以适当采用一些工具。

明白了这个道理,那问题的关键就是如何寻找这三种相互独立验证的技术,打造出一个趋势交易技术系统。

根据多年的经验总结,可以从三方面入手形成技术框架:势、位、态。

势:指的是衡量价格的趋势。比如用趋势线、均线或波浪理论衡量等等;位:指的是衡量当前价格所处的位置。比如用水平位和黄金分割位衡量;态:指的是市场形态和K线形态。

如果你遵循这三种相互独立验证的技术组建系统,那么你所打造出的技术系统就将非常可靠。

有些人可能会说那裸K交易员呢?他们就只有裸K呀。

其实即使是他们,也逃不出这个「势、位、态」的框架。

为什么这么说呢?

因为:

裸K本身就是「态」中之一的K线形态,而市场形态包括W顶底、三重顶底、头肩顶底,三角形,箱体形等等,这些只要是技术分析交易员,必然都不会忽视。裸K交易员也必然要结合「位」进行交易,他们即使不使用黄金分割位,也需要结合市场高低点进行止损或止盈,而市场高低点就是水平支撑位或压力位。裸K交易员也必然要结合「势」进行交易,因为所有的技术分析都是建立在三个市场基本假设之上的:市场行为包容消化一切;价格以趋势方式演变;历史会重演。而「价格以趋势方式演变」在图表上是非常直观的,显现无遗。

并且K线理论中的反转形态和持续形态有效的前提,都必须是市场之前已经出现过一波趋势。只是他们不用其它衡量

趋势的辅助工具,但是他们的头脑里一定有「趋势」的概念;并且很多是采用「道氏理论」衡量趋势,而「道氏理论」

也是非常直观的,只要装在头脑里就行。

而问题的关键并不在于不用辅助工具就比较好,或者有用比较好,而在于只要是适合自己的就是最好的。

所以,如果你要打造趋势技术系统,请遵循「势、位、态」的框架,这样才能构建一个可靠的技术系统。

需要提醒的是,入场交易最好是只做单向行情,就是说,如果你看多,就只做多,或者看空就只做空,不然会影响你对行情大局的判断。

不要幻想着吃尽市场的所有波段,要有「弱水三千,只取一瓢饮」的智慧,在「取」的同时,也要懂得「舍」。

打造交易系统的过程注定是漫长而痛苦的过程,只有在你不断地去测试、验证并调整之后,才能逐渐打造出稳定的技术系统,然后结合风险控制、资金管理,制订全方位的交易规则,最终形成一套完整的正期望值的交易系统。

并且始终坚持规则、遵守纪律,保持交易的一致性,那实现财务自由就是指日可待!

0 阅读:7

冰香琴情

简介:感谢大家的关注