（注释：展示的ETF实盘，旨在在完善自己的交易体系的同时，与大家一起交流并探讨在网格策略中遇到的各种问题，共同取得进步。）
目前第一波反弹已结束，进入箱体震荡状态。
由于年前网格向下突破下区间，所以之前设置的网格条件单失效了。
我根据行情重新设置了网格条件单，并且制定一系列的操作计划。
今天为条件单重新运行的第一天，暂时不计算收益。
设置对冲网格交易网格交易本身就是赚取标的在震荡走势的波段差，如果遭遇单边上涨行情，那么我们的盈利就会减少。
如果遭遇单边下跌行情，并且跌破下区间，我们大概率是被深度套牢。
然而使用多个关联性不大走势甚至相反的标的来同时进行网格交易，那么可以极大的增加我们的安全边际，并且在单边行情中尽可能的提高收益或者减少损失。
目前我还是选择养殖ETF和半导体ETF作为对冲网格的标的，目前来说我认为养殖ETF相对半导体ETF要强势一点。
养殖ETF与半导体ETF日K对比图
当然半导体ETF目前也并不弱势，只是缺乏一个热点效应。
然而这两个标的做为对冲还是有一定的缺陷，毕竟属于大A，在极端行情下也会存在同涨同跌的情形。
关于对冲网格交易，后续我会增加券商ETF或者是外围ETF，例如日经ETF、纳指ETF等等，尽可能的使整个网格交易体系更加完善以及提高抗风险性。
养殖ETF网格条件单的设置我个人认为智能网格条件单的设置中的上下区间是最重要的参数，没有之一。
只有先确定一个合适的区间，才能够设置步长，然后再根据总金额来设置单笔委托数量。
对于养殖ETF我还是根据之前的方法，将历史最低点设置为下区间。
如图所示，养殖ETF已经有效向上突破下降趋势，因此我认为再创新低的概率比较低。
为了方便计算，我将下区间设置为0.530元，上区间设置为0.630元，区间差为0.1元。
交易间隔如果太小，那变成了非常纯粹的投机，太大的话，基本上成交不了几笔。
所以我还是将步长设置为0.005元，并将资金分为20份，每份买入大概500元。
那么在突破上区间0.630元时会卖光成为空仓，如果突破下区间0.530元时，会满仓。
我设置的这个网格策略算是非常基础的版本，买入卖出委托数量相同并且不变。
如果更高级的网格策略，应当是下跌的越多，买入的越多，呈现递增。上涨越多卖的越多，也是呈现递增。
这里暂时不讨论此策略，在后面我会讲一讲。
具体参数如下:
标的：养殖ETF
总金额：10000元（分成20份仓位）
区间：0.530元—0.630元。
步长：上涨0.005元卖出、下跌0.005元买入。
每笔委托数量：1000（大约500元）
目前持仓数量：（6000）
半导体ETF条件单的设置半导体ETF上区间设置为0.530元，下区间设置为0.430元，
半导体目前的价格在0.510元，非常接近我的上区间了。
如下图所示，半导体ETF目前我认为第一波反弹已经结束，大概率是回踩。
目前我做的类似于左侧网格交易，在其下跌过程中不断买入筹码。
具体参数如下:
标的：半导体ETF
总金额：10000元（分成20份仓位）
区间：0.430元—0.530元。
步长：上涨0.005元卖出、下跌0.005元买入。
每笔委托数量：1000（大约500元）
目前持仓数量：（4000）
关于交易成本的考虑目前我的ETF费率为万0.4，一直有小伙伴说委托数量太少，手续费太贵了。
ETF为什么最适合网格交易，最重要的一点就是交易成本相对股票来说比较低。
