ETF超短线交易是一种可系统化的交易方法，若建立完善的交易系统，则有望稳定获利。

在短线策略中，“打板”技术深受欢迎，被广大散户关注。

国内游资尤其在江浙一带影响深远，早期的“涨停板敢死队”尤为著名。几年前的“宁波涨停板敢死队”总舵主徐翔，操作手法备受追捧。

在ETF短线交易中，我们同样可以利用“打板”思路选取强势板块的ETF来获取收益。

今天就来讲一讲如何构建一个可量化的完善交易体系。

大道至简，一套完整的交易体系一般包括选股、进场点、止损点、止盈点这四个主要方面构成。

1、选股

选取领涨板块对应的ETF，且长时间处于上升趋势的ETF（最好是近期股价创新高）。

经常关注我的朋友也许会了解，我选取的网格交易标的都是在历史底部震荡的，因为网格交易策略在我看来是一种中长线交易，网格运行的时间越长、震荡的越激烈，我们的获利就会越大。

然而跟网格交易不同的是，ETF的短线交易，我们就是博取短时间内上涨的利润，所以一定要选择强势的ETF。

2、进场点

根据BBI指标、均线、量价指标。

国内市场中的ETF，交易规则大都是T+1，所以我个人一般会选择尾盘这个时间段作为进场点（尾盘已经有反弹的趋势），然后第二天早盘卖出。

关于进场点的判断，每个人的判断标的涨跌的方式都是不一样的，我个人通常是通过画趋势线、量价关系以及均线的破位和突破来作为判断标准。

由于在前文选股规则中也讲到，我们选择的是长期处于上行趋势的标的，所以一般都是有大周期作为支撑的，因此我们只需要在下周期寻找合适的进场点。（具体判别见后文实际案例分析）

3、止损点

止损点的设置非常重要，止损点设置好了，可以让我们在最小的风险上去博取相对较大的收益，所以我认为设置止损点的重要性是远远大于止盈点的。

通常情况下，我采用小周期均线以及趋势线破位的方式来设置止损点，举一个最简单的例子，如果进场点是在某只标的高位回撤的时候，第二天止损点可以设置在前一交易日（即进场那天）的最低点。

4、止盈点

上涨速度明显减弱、甚至开始回调。

对于我个人来说，止盈点的设置并没有止损点那么严格，通常预计收益在1至2个点左右。如果快速大涨3个点以上，一定会卖出，然后等待下一次的进场时机。

注意事项：

1、大多数ETF的走势还是与其大盘指数类似，适合短线交易的时机在于其指数处于窄幅震荡以及上行走势中。

2、关于进场的时机，我一般选择两个时机，一个是创阶段性新高时，买入；另一个是K线回踩到牛熊线时，进场。

二、实战案例分析：

我以这段时间操作的有色ETF来具体分析看。

首先说一下为什么选择有色ETF作为操作标的，我们可以看到下图为有色ETF近两年的日K图，在22年6月份至7月份经历了一波大跌，然后转为上升趋势。之后从23年开始一直处于水平震荡状态。

从技术面的角度上来说，ETF的趋势只有三种，上行趋势、水平调整（震荡趋势）、下行趋势。当震荡的时间越长，一旦其趋势发生改变，比如转为上行趋势，其后续的利润空间就越大。当然如果转为下跌趋势，其深跌的可能性也大大增加。

我们接着看有色的历史走势，在24年年初，大盘指数非常极端的情况下，有色ETF表现出非常抗跌的特性，当然这也与其贵金属特质有关。

以上就是有色ETF的基本情况，接下来具体说一说进场点的选择。

如下图所示，在24年3月15号这一天，有色ETF突破震荡上区间同时伴随着放量，说明这个时候有大资金关注并且由震荡趋势转换为了上行趋势。

放量突破后，很快迎来了回撤调整，回撤后便是我的进场点，从图中可以看到我标注了两个进场点。

说完了进场点，我在说一说如何来设置止损点。

下图为我之前做的短线交易截图，可以比较明显的看到买卖点。

止损点的设置，我一般是通过支撑位来判别。

具体的买卖点，我通过判断小周期级别的120分钟K线图来确立。

进场点的选择，我在前文我也说过，当他尾盘必须是要有反弹，我才会选择在尾盘买入。

而通过120分钟，我们能够清楚的看到，尾盘是否反弹以及反弹力度。

而止损点就设立在靠近股价最近的均线或者牛熊线上（BBI指标），如下图所示，这三个买点我都将止损点设在黄线处，跌破直接挂单卖出。

总而言之，做ETF的短线交易需要建立一个标准化的交易体系，目的在于在最小的风险内，去获得相对较大的收益。

同时大家需要明白一点，任何时候交易不可能做到上涨都吃满，下跌都规避，有时知足也很重要。