文章开始前，先分享一个表格：2013年1月1日至2024年5月10日，主要大类资产的区间年化收益率、最大回撤、年化夏普信息展示如下。年化回报最高的还是纳斯达克指数，其次是小盘风格型、日经225、印度 SENSEX30、中盘风格型……可以说，小盘风格这10多年的回报勉强能和纳斯达克指数一战，其战胜了日本日经225、印度 SENSEX30……
11年多的时间，这个数据还是比较有参考意义的。
我个人觉得小盘风格成分股鱼龙混杂，但从数据看，波动率虽然相对大盘大一些，不过夏普比率其实是优于大盘的，也就是性价比更好。
市场的风格短期经常在大小盘切换，21年初之后大盘蓝筹股价分崩离析，估值跌落，小盘崛起，最近大盘的性价比越来越值得关注，但我个人觉得市场上一些在小盘里掘金的基金经理，还是值得我们关注的。
小盘研究的机构不多，挖掘出超额收益貌似更容易一些。
目前市场上小盘风格基金经理最知名的应该是缪玮彬吧。
趁着周末，我再来拉一下最新的数据。
以缪玮彬为例，最新一期风格小盘风格占比权重为8.27%，中盘风格占比权重为20.57%，合计28.84%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
如果要求中小盘风格权重合计大于28%，基金类型是偏股混合型、灵活配置型（最新一期股票占比大于65%）、普通股票型三种，基金规模合并值大于1亿元，满足要求的有1851只基金。
一、基金公司持有超千万元的中小盘基金上述1851只基金，截至2024年3月31日，基金公司持有超1000万元的有102只。
102只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下：袁怡纯、杨金金、陆文凯、蒲世林等，被基金公司持有相对较多。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
二、机构持有金额排名截至2023年12月31日，102只基金按照机构持有金额由高到低排序如下。丘栋荣的中庚小盘价值股票被机构持有28.19元排名第一；排名靠前的还有盛丰衍、曹名长、邹欣、段涛、陈涛等，都是机构相对比较认可的。排名靠前的50只基金名称被我标红了。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
三、员工持有金额排名截至2023年12月31日，102只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下。陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有最多，达到了2亿元。被内部员工持有超300万元的基金经理名字被我标红了。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
四、机构、员工皆认可的如果要求保留上述基金名字标红且基金经理名字标红的，意味着机构持有较多，且内部员工持有较多，则合计剩下27只。
27只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下，还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
杨谷、李巍、邵卓、周云、王平等人，不仅上任时间相对较长，且回报还是比较不错的。具体数据大家自行看表研究吧。
五、中小盘风格权重如何27只基金按照中小盘风格权重合计由高到低排序如下，王平、丘栋荣、盛丰衍在中小盘风格暴露较多。其中王平中小盘风格权重100%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
榜单底部的周云、刘莉莉、薛莉丽等，虽然布局了中小盘，但权重相对较低一些。
六、近三年业绩如何27只基金基金经理上任时间由长到短排序如下，展示了近三年区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。其中榜单底部的7只基金，因为基金经理上任时间不足3年，被我标了灰色底纹。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，历史业绩不预示未来走势
近三年业绩相对较好、夏普比率和卡玛比率比较优秀的是王平、丘栋荣、周云、刘莉莉。如果您喜欢中小盘，关注中小盘，这几位基金经理值得您多关注一下。
近三年区间最大回撤控制最好的是刘莉莉。
七、基金经理持仓是否均衡27只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下，榜单靠前的基金行业配置比较偏窄，榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日，重仓行业展示不构成投资建议
八、基金经理换手率如何27只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下，童立、薛莉丽、杨欢、盛丰衍、王平、邵卓、田彧龙等人的换手率相对是比较高的，榜单底部的林英睿、李巍、周云、丘栋荣等人的换手率相对就低了很多。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
九、基金经理本人是否持有27只基金按照2023年12月31日单位净值由高到低排序如下。手动查询10只基金的2023年基金年报，将基金公司高管、投研负责以及基金经理本人持有情况统计如下。可以看到，李巍、杨谷、林英睿、丘栋荣、王平、薛莉丽、钟赟、贾健、梁跃军、孙彬、邹欣、杨欢、陈涛（及其直系亲属）持有自己的基金合计超100万份。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年3月31日
值得一提的是，梁跃军本人持有的是C类。
资料来源：朱雀产业臻选A2023年基金年报
如果您想找基金，本文的数据梳理至此结束，可以从上述表格中寻找看有没有您喜欢的基金经理。
我个人还有很大一部分的资产比例配置在个股上，所以下面梳理一下基金重仓股，但不代表推荐。
十、写在最后保留2023H2换手率低于300%的基金；丘栋荣仅保留上任较早的中庚小盘价值股票；周云仅保留机构占比较高的东方红京东大数据混合A。则剩下18只基金，涉及18位基金经理。
18只基金按照今年来（截至2024年5月25日）业绩由高到低排序如下，还展示了近1年、近2年、近3年的业绩回报。今年刘莉莉、薛莉丽、孙彬、蒲世林业绩相对较好。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，历史业绩不预示未来走势
18只基金合计有180只重仓股。
其中被四位基金经理持有的两只：分别是纳思达（吴博俊、杨谷、陈涛、杨世进）、宁德时代（钟贇、邹欣、贾健、李巍）。
其中被三位基金经理持有的三只：分别是华鲁恒升（刘莉莉、孙彬、蒲世林）、赛轮轮胎（孙彬、吴博俊、杨谷）、华恒生物（赵伟、钟赟、贾健）。
其中被两位基金经理持有：格力电器（刘莉莉、薛莉丽）、三花智控（梁跃军、徐治彪）、黑猫股份（邹欣、徐治彪）、立讯精密（周云、李巍）、腾讯控股（薛莉丽、杨世进）、阳光电源（钟赟、贾健）、润丰股份（陈涛、徐治彪）、保利发展（刘莉莉、丘栋荣）、贵州茅台（孙彬、蒲世林）、中国国航（刘莉莉、林英睿）、博威合金（吴博俊、杨谷）、皇马科技（吴博俊、杨谷）、安图生物（丘栋荣、陈涛）、迈威生物（孙彬、赵伟）、石头科技（吴博俊、杨谷）、迪威尔（吴博俊、杨谷）、九号公司（周云、吴博俊）。
重复的仅保留一只，实际上出现了151家企业。
其中港股有8家，分别是腾讯控股（薛莉丽、杨世进）、青岛啤酒股份（薛莉丽）、海信家电（薛莉丽）、华能国际电力股份（薛莉丽）、理想汽车-W（梁跃军）、巨子生物（梁跃军）、中芯国际（梁跃军）、安踏体育（梁跃军）。
剔除8家港股，剩下151-8=143家企业。
下面展示它们2024年5月24日收盘后的最新数据——
（1）其中有71家企业市值大于200亿元。
71家企业按照今年以来的涨跌幅由高到低排序如下。海信家电、三星医疗、洛阳钼业、春风动力、石头科技等今年的涨幅喜人。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，个股展示不构成投资建议
榜单还展示了近一年价格百分位、市盈率（ttm）、市净率、ROE（ttm）、市赚率、总市值、流通市值占比、所属行业等信息。
今年跌幅较大的企业有伯特利、新宙邦、恩捷股份、闻泰科技等。
71家企业按照市赚率由高到低排序如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，个股展示不构成投资建议，阡陌说整理，需要注意的是，这里我提到了市赚率=PE/ROE，是参考了《巴菲特喝酒：为啥不买贵州茅台？》一文里，雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估，等于1意味着估值合理，低于1意味着低估。
从市赚率来看，小于1.0的有14家企业（被我标了黄色底纹）。
（2）其中有72家企业市值小于200亿元。
72家企业按照今年以来的涨跌幅由高到低排序如下。英诺特、中信博、诺泰生物、申通快递、银都股份、博威合金等今年的涨幅还行。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，个股展示不构成投资建议
今年跌幅较大的企业有高测股份、金博股份、铂力特、新店软件、国力股份、迪威尔等。
72家企业按照市赚率由高到低排序如下。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年5月24日，个股展示不构成投资建议
从市赚率来看，小于1.0的有11家企业（被我标了黄色底纹）。
上述市赚率小于1.0的企业，喜欢的朋友可以自己研究一下，这里必须得提醒一句的是，市赚率小于1.0虽然代表低估，但低估不代表买入后短期不会下跌。
而且我个人觉得市赚率这一指标对非周期股相对来说更有效，而且需要结合行业、企业未来的发展前景来综合考量，不能仅看一个市赚率来做抉择。
本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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