仓位控制-3

上两节课我们讲清楚了仓位控制的关键是要在固定时间内控制好总亏损的基础之上通过风报比、开仓频率和胜率去计算每次开仓的大小。

这里估计有同学要问，吴老师我的风报比也不是固定的，而且有时候仓位大有时候仓位小怎么办呢，那是不是就没办法计算仓位了？？？

风报比的事情这里就不摊开讲了，大家可以在我的主页里面搜索相关的课程，我们今天先把仓位控制讲清楚。就算风报比不固定，仍然有办法计算，只是相对麻烦一点。可以把过去3个月的总盈利点数和总亏损点数统计出来，然后除以3，就得出1个月的数据，然后除以平均每月的总开仓次数，就能知道平均每单的止损止盈点数了。如果仓位不固定的同学，也同样可以通过这样的方式去计算之前的平均开仓大小。。。

说回到仓位控制上来，大多数新手在才开始做单的时候都有仓位时大时小的情况，很多人觉得既然交易平台给我了灵活控制仓位的空间，为什么我不灵活控制呢。

仓位不固定主要有3类交易者，1.完全对仓位没有概念，2.觉得某一单的胜率更大，所以选择在这一单加大仓位，3.想通过加大仓位来扩大盈利去抵消之前亏损。。。

第一种情况其实不用多说，完全属于自己没概念，说是瞎做也不为过，没有探讨意义。

第二种情况，有些同学他做单平时都是同样的仓位，偶尔他觉得这一单胜率比较大，所以他就愿意扩大一些仓位，认为我这单比较有把握，如果我做多几手，我就能够多收获一些盈利。。。

那么我们假设一个人，做100次开仓，平均每10次开仓里面有8次做1手，有2次做8手，假设每单的止损止盈都是50点，固定好仓位、风报比、开仓次数之后，决定盈利亏损的唯一变量就是胜率。我尝试用80%胜率（做10单止盈8单止损2单）、70%胜率、60%胜率、50%胜率、40%胜率、30%和20%都计算一下。由于自己认为某单胜率大就多开仓那其实只是主观因素，我们不能带入到影响参数里面来计算。。。

由于排列组合太多，计算结果过于复杂，这里我们就不贴出来了，我就算贴出来，没等我念完大家都已经听晕了。我们这里就直接讲结果，根据计算，如果我们以不扩大仓位，每次都是做一手来来做参照的话，如果胜率是50%，做单的最终盈亏是不盈不亏。

如果在50%胜率的基础上，每10单有8单做1手，有2单做8手，只要做单次数足够多，最终的盈亏仍旧是不盈不亏。

但如果胜率低于50%，开仓还是每10单有8单做1手，有2单做8手，胜率越低，比如30%、20%，最终的盈亏结果一定是亏损，而且胜率越低，亏损的资金量就越大。

相反如果胜率高于50%，开仓还是这样不均匀，仍然是总开仓次数100次，最终的盈亏结果一定是盈利的。但重仓很可能会引发爆仓，这就是另一个课题了，我们以后再讲。。。

那么问题好像就落到了自认为这单胜率高这个主观意识上面来了，其实在我们长期做单的过程中，相较于长时间来说胜率是固定的，就是拿你半年的做单盈利次数除以你半年的做单次数。

所以其实每个人的胜率都是相对固定的，不会随着你的主观意识的改变而增大胜率或者减少胜率。。。

吴老师的建议是，这种方法做起来复杂还很容易忘记风控，即便是你胜率高，也没有必要去玩这种数学游戏，很容易把自己绕进去，本来很多同学数学就不好，就不要自己给自己增加难度了。

对于仓位的控制，我的建议是在一个较长的时间内资金固定的情况下，大家最好是采用同样的仓位来做每一单，这样就不会出现赚小钱亏大钱的风险事件，也不用去思考这么多额外的数学问题。而且当你在扩大仓位的时候，你的心态会慌，心态一慌就会影响你的操作和判断，导致你偏离你原本的交易系统，大大降低胜率，从而扩大了亏损。。。

真有那个闲暇时间去玩数学游戏不如多看看消息，多来听听吴老师讲课他不香吗，或许你的胜率还能提高。大家永远相信一点，做交易能够持续盈利靠的永远只有高胜率，如果就只是靠玩复杂的数学题就能够持续盈利，那要持续盈利也未免太简单了。

在金融市场上，只有高胜率才是盈利的真理，数学只是用来增加风控、计算仓位的辅助工具，做好数学计算只能让你在金融市场上面少亏钱，并不能帮你在金融市场上面多赚钱。。。

下节课我们会继续讲到第三种情况也就是想通过加大仓位来增大盈利去抵消之前的亏损，详细的阐明为什么这种方法也是不可靠的。。。