你有没有过这种经历：站在一堆k线前，不知道什么时候该进场？行情回调，不知道该止损还是继续持有？交易来来回回还是亏损大于盈利？不管怎么做，好像都有种“被市场牵着走”的感觉。
这是我们做交易早期常有的困境，好像一些所谓的“直觉”能给我们带来一些短期的胜利，但转过头来一核算，亏损还是占大多数。
这也是为啥我总强调交易系统的重要性，因为它是你从“盲目操作”向“理性投资”转变的第一步。
首先，交易系统可以让你有明确的规则和计划，在面对市场波动的时候，你可以保持冷静，不会因为一时冲动而做出不理智的决定。
其次，它不会让你的交易像开盲盒一样战战兢兢，它可以让你根据自己的规则和策略，高效地筛选值得入场的机会。
同时，当你多次调整优化自己交易系统的过程中，你会建立和它之间的信任度，增强长期盈利的概率，这也是稳定盈利的基础。
今天这篇文章，我就会带你了解如何一步步建立属于你自己的交易系统，让你在市场中不再迷茫，找到自己的交易节奏。
文章比较长，建议收藏阅读，有收获记得给文章点个赞，感谢。
1、第一步：确定你的交易方向你做什么市场？
目前比较主流的市场就是股票，期货，外汇。这三个市场可以使用相似的交易技术，但由于它们交易规则不同，系统的细节就会有所区别。
比如我们用到的k线反转形态，黄昏星，启明星，吞没形态，头肩形态都是相通的，技术指标的使用方法比如均线，布林的使用方法也一样，再比如回调进场，突破进场，看大做小这些也都相同。
但股市t+1和单向交易的制度，涨跌停板的制度就会限制技术的发挥，这就是为啥我比较喜欢做期货和外汇，因为它们限制少，做技术分析比较灵活，但是因为它们有高杠杆，所以系统需要做更加严格的风控。
如果资金量不多，外汇更加合适，因为几百美金就能做，可以做0.01手。期货的杠杆低，资金量就要求高一些。如果你做股票，也可以选择指数ETF，资金门槛也不高。
你做什么周期？
交易周期主要决定了交易中的交易频率，持仓时间的长短，以及资金的使用问题。
短线和日内频率最高，持仓最短，资金使用最灵活的。
长线交易频率最低，持仓时间长，盈利周期长，资金使用也就没那么灵活了。
波段中线则是介于两者之间。
新手建议：
对于交易的新人，首选还是中线和波段，波段在k线图的选择主要集中在15分钟，1小时和4小时，交易频率合理，持仓时间适中，如果有本职的工作，也不会造成很大的影响。
短线和日内需要我们有极快的反应能力，交易难度大，长线交易又需要我们有极大的耐心去等待信号和持仓，难度也相当大，所以我们宁愿折中。
2、第二步：选定核心的交易策略你用哪种技术？
技术指标是组成交易系统的重要因素，在组建交易系统之前，先要确定自己用哪些技术指标。
总体的分类是趋势类的指标和震荡类的指标：
趋势性的指标像均线，布林带，趋势线，波浪理论等，都是偏趋势的。
震荡的指标像支撑压力位置，RSI，MACD等，都是偏震荡的。
一般的交易系统有个3-4种指标就够，选指标的标准就选你最了解的，最习惯使用的，这对于你来说就是最好的，别人的看法一点都不重要。
当然还有基本面分析：
基本面分析，在期货中主要分析供需关系，经济状况，库存数据，季节因素等等，在股票中主要分析企业的财务报表，行业前景，宏观的经济等等，外汇的交易中主要关注经济数据，比如GDP数据，就业数据，货币的政策，还有政治因素等等。
对于我们普通人来说，需要宏观经济学的知识才能理解经济数据，还要在大量的信息中做筛选，分辨真伪，而且基本面都是交易长线，对于我们普通人来说可行性并不高。
新手建议：
指标的选择，首选就是图表上自动生成的指标，比如均线，布林，RSI，MACD之类，这些指标在图表上一目了然，使用起来客观简单。
像k线的反转形态，顶底的反转形态，趋势线通道线，找支撑压力位置这些，都是需要交易者主观判断，考验交易者的技术功底，对经验要求高，是一种更进阶的技术标准。
新手尽量以右侧交易为主，也就是在行情的方向得到确立之后，再找机会进场，这种交易模式更稳健，属于顺势交易，而且有非常清晰的止损位，方便做止损。初学者能够做好风控，交易就成功了一大半。
3、第三步：仓位管理交易的新人亏光本金的概率很高，新人活下去比赚钱更重要，而是否能活下去的关键就在仓位管理上了。
我曾经测试抛硬币的交易，每天早晨抛硬币选择多空，设好止损跟止盈，做好资金管理，使用合理的仓位，产生的亏损不严重，但是实战中学了技术却亏光爆仓的人比比皆是，问题就在仓位管理上。
新手建议：
每次交易不要超过账户1%-2%。也就是说外汇的交易中，1万美元的账户，单次风险控制在100-200之内，这样就能控制住单次交易，不会产生巨大亏损。
牢记：别嫌仓位小赚得少，要看得长远，如果你能单次1%的仓位，交易一年下来有所盈利，再加上复利的作用，几年下来，盈利会非常可观。
千万不要有赌一把这个念头，这样无异于直接扔钱给市场。
因为很多人容易在错过行情，或者亏了钱之后，对一次行情的大波动产生“赌一把”的念头，就想着搏一搏，单车变摩托。
如果这次赌对了，那么你每次遇到大行情心里就会痒痒，就想通过这种方式来快钱，但是久赌无胜家，迟早会遇到亏光的时候。
如果这次赌错了，那也是亏光的结局。一旦本金没了，交易就无法继续下去，那之前的努力都白费了，千万不可取。
4、第四步：交易系统的模板我会直接给大家一个交易系统的模板，这个模板只是为了让你们了解一个成型的交易系统是什么样子，并没有经过复盘和实战测试，所以你们不要直接上手就用。
我使用的技术指标有均线，趋势线和1-2-3形态，是看大做小的交易逻辑，右侧进场。
大家看下方的示意图。
添加图片注释，不超过 140 字（可选）
（图片可以点击、拉伸放大）
第一步：确认方向。
图中左侧是黄金4小时级别的k线图，行情从2725下跌到2586，大幅下跌之后展开底部震荡。
等待两条均线EMA30和EMA15形成金叉以后，反转预期更加明确后画趋势线，趋势线也上破，三重共振之后确认多头。
第二步：进场，止损。
多头确立之后，等待行情走回调，并且将k线图切换到15分钟级别，进场的标准是15分钟进场，金叉之后画趋势线，趋势线破位，15分钟找123破位的形态，三种标准达到之后进场做多，止损在下方的低点。
第三步：仓位。
资金管理的规则可以使用1%-2%单次止损。
这个模板大家可以作为参考，根据自己的交易习惯添加或者修改指标，修改具体的进场和止损的标准。
5、关于交易系统的两个重要问题制定交易系统的时候，一定要考虑交易的情绪问题。
交易系统最终还是需要我们人去执行的，人是情感动物，那么交易系统就不完全是技术问题，还要考虑情绪问题。
交易系统的频率不能太高或太低，交易系统的连错不能太多，单次的止损不能太大，交易系统的细节不能太多太复杂，这些所有可能引起情绪问题的因素都要考虑进去。
在制定交易系统初期就要考虑可执行的问题。
系统的统计和优化。
交易系统是一种技术，技术都存在优化的空间，这种优化分两部分。
第一是在建立交易系统过程中，需要做大量的复盘统计去优化系统，必要时还得上模拟盘，确定我们的交易系统能够盈利之后，再进入实盘。
第二是进入实战之后更要做交易记录，记录交易中遇到的问题，进一步优化执行层面的问题，使能够盈利的交易系统执行起来更容易。
最后我也跟大家说说自己的心里话。
我接触的绝大多数持续亏损的交易者，都是没有自己的交易规则，凭着感觉去交易的人。交易市场就是零和市场，你亏掉的钱就是被那些理智的交易者赚走的。
如果我们能形成自己的交易系统，并严格执行，我们就可以成为那些少数盈利的人。
同时也要记住，交易绝不是一件轻松简单就能赚钱的事情，反而我们要花费大量的时间精力去学习，去总结，去提高技术，才能源源不断地从市场里赚钱。
一定要有长远的眼光，不要总想着一蹴而就。
