一周综述：
1、本期（2024.05.13-2024.05.17）A股三大指数小幅回调；其中上证指数和深成指数分别下跌0.02%和0.22%，创业板指数下跌0.70%。申万一级行业指数涨跌互现，其中，房地产以12.65%的涨幅遥遥领先。
2、本期私募证券投资基金共备案120只，备案数量较上期下降33.33%。本期共101家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，私募证券投资基金指数继续上涨，其中股票策略产品指数涨幅最大，为1.75%。
3、本期私募股权市场共备案69只产品，备案数量较上期下降42.50%。其中，私募股权类基金备案32只，创业类基金备案37只。本期共67家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共102起事件，涉及总金额113.52亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市和北京市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.13-2024.05.19）仅披露新增1家私募管理人——上海泓原私募基金管理有限公司；这是一家私募证券投资基金管理人。值得一提的是，该机构实控人、总经理张凯程可谓大有来头，其于2017年4月至2022年11月期间，入职华尔街量化巨头Two Sigma Investments，并担任LP投资部的量化投资组合策略师、副总裁。截至当日，5月份仅披露新增备案上述1家私募管理人。此外，本期披露注销121家私募机构，其中11家为主动注销，12家为协会注销，还有98家为本期新增的注销类型——“12个月无在管注销”。5月11日中基协一口气注销了96家私募机构的管理人资格，从注销类型来看，全部是“12个月无在管注销”。中基协网站也同步更新内容，注销类型增加了“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.13-2024.05.19）私募证券投资基金的备案总量较上期继续回落，共备案120只，环比下降33.33%。本期共101家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有15只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比下降71.70%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为12.50%。比如，上海品责资产管理中心（有限合伙）本期所备案的2只产品都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）备案了6只产品，排名第一；接下来，上海太蒙利资产管理有限公司和北京微观博易私募基金管理有限公司分别以4只和3只的本案量排名第二和第三。宽德投资是一家创新型的私募基金机构，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。该机构致力于为客户提供长期而稳健的回报，将风险控制放在组合配置的首要地位，合理搭配风险和收益，交易策略的执行基于严格的程序化交易系统。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为61%，多资产策略产品占比18%，期货及衍生品策略产品占比13%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比5%和3%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略产品和债券产品的占比有所提高，二者占比分别上升5个百分点和2个百分点；而股票策略产品和期货及衍生品策略产品的占比分下降6个百分点和1个百分点；最后，组合基金策略产品占比较上期持平。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管83只基金，占本期备案总量的69%。其中托管数量排名前三的机构依旧是国泰君安证券、招商证券和中信证券。其中，国泰君安证券托管28只，占比23%，排名第一；紧接着，招商证券以23只的托管数量排名第二，约占比19%；排名第三的中信证券托管13只，占比11%。共1家银行和21家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，还有华泰证券托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省以及浙江省和海南省，本期上述省份共备案109只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的91%。分地市来看，上海市以57只的备案量依旧遥遥领先，北京市以22只的备案量排名第二，深圳市备案16只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以7只和3只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，私募证券投资基金指数继续上涨，其中股票策略产品指数涨幅最大，为1.75%；其次多资产策略产品和组合基金策略产品指数分别上涨1.12%和1.06%；债券策略以及期货及衍生品产品指数分别上涨0.63%和0.46%。截至上周，从近一个月收益来看，五大策略私募证券投资基金也都实现了收涨，其中，依旧是股票策略产品的平均收益率最高，为3.42%；接下来，多资产策略、组合基金策略以及期货及衍生品策略产品的平均收益率分别为2.30%、2.04%和1.18%；截至上周，最近一个月债券策略产品也获得0.57%的平均收益。
本期（2024.05.13-2024.05.17）A股三大指数小幅回调；其中上证指数和深成指数分别下跌0.02%和0.22%，创业板指数下跌0.70%。申万一级行业指数涨跌互现，其中，房地产以12.65%的涨幅遥遥领先。其次，建筑材料（5.03%）、银行（2.94%）、轻工制造（2.76%）涨幅居前；家用电器（-2.36%）、医药生物（-2.12%）、煤炭（-2.10%）跌幅居前。本周五，人民银行传出重磅消息，降低公积金贷款利率，受此影响，A股又迎来一次大幅反弹；其中，直接利好的地产板块更是脱颖而出，当日A股地产链累计超过40只个股涨停。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.05.13-2024.05.19）私募股权市场共备案69只产品，备案数量较上期下降42.50%。其中私募股权类基金备案32只，创业投资基金备案37只。本期共67家机构参与备案，其中，仅有上海兴橙投资管理有限公司和北京新鼎荣盛资本管理有限公司各备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在江苏省、浙江省、山东省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.05.11-2024.05.17）投资、上市和并购共102起事件，涉及总金额113.52亿人民币。其中共发生71起投资事件，其中披露投资金额事件57起，共66.25亿人民币。本期并购市场共发生27起并购事件，披露的交易金额为39.60亿人民币。本周有4家企业上市，总融资金额7.67亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（17.6%）、上海市（16.7%）、北京市（13.7%）以及江苏省（10.8%）和海南省（7.8%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，依然集中在信息技术、生产制造和企业服务三大领域。从披露金额上看，地产建筑领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年5月13日，广西北部湾国际港务集团有限公司、诺德基金管理有限公司、上海中海码头发展有限公司、财通基金管理有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）等投资北部湾港股份有限公司36.00亿人民币。北部湾港股份经营业务包含货物装卸、港口仓储、港口拖轮、外轮理货、无船承运等，经营范围主要覆盖广西南宁市、钦州市、防城港市、北海市等。
四、本周热点事件
首批96家私募因“12个月无在管”被注销
监管机构对于私募行业的监管不断强化，近期，中基协雷霆出击，一口气注销了96家私募机构的管理人资格，从注销类型来看，全部是“12个月无在管注销”。中基协网站也同步更新内容，注销类型增加了“12个月无在管注销”。值得注意的是，今年首批96家“12个月无在管注销”的私募名单中，私募证券投资基金管理人合计29只，剩余的都是私募股权创业投资基金管理人。
中国人寿集团设立行业首支银发产业人民币股权基金
近日，中国人寿集团发起设立总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金。银发经济产业投资基金的管理人将由中国人寿集团旗下国寿健投公司全资子公司国寿股权投资公司担任。目前，该基金获得多家保险机构的积极参与，募资意向基本确定。作为保险行业首支“银发产业”主题的人民币股权基金，该基金将紧密贴合国家积极应对人口老龄化政策导向、聚焦银发经济万亿级市场空间开展投资布局。
华尔街量化巨头前量化策略师备案私募机构
日前，上海泓原私募基金管理有限公司在中基协备案成功，公司实控人、总经理张凯程可谓大有来头，尤其是在华尔街量化巨头Two Sigma的从业背景。履历显示，其在2010年7月至2011年1月期间在百度基础架构部担任系统新技术研究工程师。之后短期在两家公司担任软件工程师。2011年8月至2017年6月期间在美国西北大学博士研究生。2017年4月至2022年11月期间，入职并担任了Two Sigma Investments， LP投资部的量化投资组合策略师、副总裁。据了解，Two Sigma公司是一家专注于量化投资的华尔街对冲基金。此外，上海泓原私募基金的投资负责人黄义志，也有着丰富的从业背景，其先后在海通证券研究所、申万巴黎基金、交银施罗德基金、上海景林资产、上海进崟投资等机构担任分析师及基金经理等职务。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
