《银行科技研究社》消息：近日，农发行透露，其自主研发的市场风险管理系统已投产上线，涵盖估值管理、资本计量、限额管理、风险监测、压力测试等功能。 该系统主要具有3个特点： 一是升级市场风险计量方法和标准。系统通过模型精准估值并逐笔测算不同情景下风险敏感度资本、违约风险资本和剩余风险附加资本，助力农发行实施市场风险计量标准法。 二是集成风险估值分析模型。构建利率平价、Var值分析、情景分析等多种风险模型，开展大数据分析，测算资产组合的潜在最大损失，模拟市场风险敞口及承压情况，估算极端不利情况可能造成的潜在损失，提高前瞻性风险防控水平。 三是推进风险管理智能化。系统接入前台业务及后台财务数据，自动抽取、及时监测各项业务及综合头寸明细，灵活配置交易、风险、止损限额指标，智能生成各项风险报告，实现市场风险全业务覆盖、全流程管理。 据悉，国家金融监督管理总局于2023年11月发布《商业银行资本管理办法》。为满足资本新规中市场风险计量更为严格精准的要求，农发行打造市场风险管理系统，参与建设的部门/机构包括总行风险管理部、软件开发中心、信息科技部等。 据《银行科技研究社》了解，农发行正加速数字化发展，增强科技基础实力。 今年8月，农发行研发的业务连续性管理系统投产上线，实现个人中心、预案中心、演练中心等12大模块功能集成。该系统有助于推进分析自动化、预案体系化、演练可视化、资源数字化。 今年5月，农发行透露，其新一代信贷管理系统建设项目作为全行系统性重要工程，于2021年9月启动、2023年8月完成建设。该系统实现多个方面的成效，其中包括风控手段大幅改进。新信贷系统通过人工智能平台，建设信贷风险监控系统，实现贷前风险识别、贷中风险监测、贷后自动监控和预警，可更及时有效阻断信用风险传递链条。