1.哈佛的数学教授、苏联间谍、计算机、白宫。你能想到一个与这四者都有关系的人吗？如果我告诉你，这个人在他30年的职业生涯中，还通过他的对冲基金赚取了1050亿美元，总年均回报率接近40%。你可能会觉得这种角色甚至在好莱坞电影中都显得不切实际，但这个人是真实存在的，他叫吉姆·西蒙斯，是现代金融史上最伟大的交易员。

2.1938年，吉姆·西蒙斯出生在马萨诸塞州布鲁克莱恩的一个中产阶级美籍犹太家庭。从他理解数学那一刻起，西蒙斯就对它充满了热爱。像许多对数字有着特殊天赋的人一样，他从小就对数字表现出极大的兴趣。在三岁时，他已经能够解决复杂的问题。一天，他的父母发现他在从1024开始逐一将数字不断除以2。三岁的吉姆无意间碰触到了一个经典的数学问题，这个问题也是希腊哲学家芝诺在其著名悖论中探讨过的问题。如果你在到达目的地前，总是要先走完剩余距离的一半，那么无论多么微小，你都可以最终抵达目的地。对于一个孩子来说，这真是个惊人的成就。

3.高中毕业后，家里人建议他学习医学，认为这对一个聪明的犹太男孩来说是个不错的职业选择。然而，吉姆有自己的想法，他选择了进入麻省理工学院(MIT)学习数学。尽管他最初遇到了一些困难，甚至几次考试不及格，但在一个暑假的刻苦学习之后，他终于掌握了复杂的数学系列问题。从那以后，他在学术上开始展现出自己的才能。他喜欢将复杂的公式与数学领域的其他部分联系起来，并从中探究宇宙的奥秘。人们经常看到他躺在校园的草地上，闭着眼睛，思考一个数学方程。有一次，他在半夜看到两位教授在一家咖啡馆里激烈讨论一个数学问题。那一刻，他决定，这就是他想要的生活——香烟、咖啡和数学不分昼夜地相伴。

4.在MIT取得了卓越的学术成就后，他很快在两年内就完成了加州大学伯克利分校的博士学位。凭借着出色的表现，他获得了哈佛大学的教职。他在哈佛深受学生欢迎，因其轻松且充满激情的教学风格而著称，甚至随意到从不穿袜子。他为人谦逊，对教学充满了新鲜感，有时甚至会承认自己在某些特别复杂的数学问题上只比学生略懂一些。然而，几年后，西蒙斯对教学感到厌倦。他的生活开始变得一成不变，讲课和礼貌的学术社交循环往复，让他感到无比无聊。他迫切需要在生活中寻找新的挑战。

5.1964年，一个机会出现了，西蒙斯立即抓住了它。他被一家名为IDA的国家情报机构聘用，帮助应对冷战。IDA全称叫做“国防分析研究所”，是一个由政府资助的顶尖研究机构，雇佣数学家帮助破解苏联间谍密码。当时，IDA正面临困境，他们已经有十多年没有成功定期破解过苏联的密码了。由于缺乏成功，他们决定雇佣像西蒙斯这样没有密码破解经验但有着天才头脑和新鲜想法的人。

6.在这里，西蒙斯学会了如何通过数学模型解释模式和看似无意义的数据。正是在这里，西蒙斯开发出了一种超快速的代码破解算法。西蒙斯的创新之后不久，CIA的情报专家发现苏联发出了一条设置错误的加密消息。西蒙斯和他的同事们利用这个漏洞，使用西蒙斯的新代码破解模型成功地攻破了敌人的内部通讯系统。这使得西蒙斯在IDA和密码破解界名声大噪。然而，这样的成功仍无法满足西蒙斯的雄心壮志。他渴望更多的数学挑战，更多的密码等着他去破解。

7.在IDA工作的同时，西蒙斯利用业余时间研究全球金融市场。渴望赚取更多财富，他开始考虑如何利用自己的数学天赋来破解股票市场。他并没有采用传统的投资方法，这些方法通常关注企业盈利和新闻，而是从一个全新的视角来看待市场。他像看待数学一样看待股票市场，将其视为一个抽象的智力系统。他开发了一个模型，只关注股票本身的波动，而不是其外部环境。他提出市场存在八种潜在状态，这种方法并不关心市场为何进入某种状态，而是通过观察不同的状态让交易者根据信号进行下注。这种方法在当时是革命性的。在那个年代，西蒙斯可以说是一个开拓者，而如今广泛应用于机器学习的预测理论正是他当年的原创方法。

8.1968年，吉姆·西蒙斯因为公开表示反对越南战争，被IDA解雇了。他当时30多岁。震惊和失望的西蒙斯回到教学岗位，但这次是在纽约的石溪大学( Stony Brook University )，这里距离华尔街并不远。与他的学术同事不同，西蒙斯对金钱充满了兴趣，并且他希望变得非常富有。40岁时，他辞去了石溪大学的教职，创立了他的第一只对冲基金——Monemetrics。

9.他希望利用数学的力量找到市场中隐藏的赚钱模式。他邀请了曾经在IDA的老朋友伦纳德·鲍姆( Leonard Baum )担任合伙人。鲍姆也是一位数学天才，是著名的鲍姆-韦尔奇算法( Baum-Welch Algorithm )的创始人。这个算法后来成为西蒙斯对冲基金的重要组成部分。鲍姆的算法通过分析一系列事件并估计概率来做出预测。例如，即使在不知道棒球规则的情况下，它也可以仅通过分析比赛模式来预测接下来会发生什么。这种算法对未来，尤其是在当今的语音识别技术中，甚至对谷歌的搜索引擎都产生了巨大的影响。西蒙斯和鲍姆认为，像这样的预测模型对于监控金融市场的波动非常有用。

10.这是1979年，当时还没有数字化交易系统，所以他们只能在位于长岛的小办公室里用纸张和图表来测量数据。他们开始在货币市场上应用他们的算法，结果立竿见影，迅速赚到了很多钱。有一天，西蒙斯和鲍姆在海滩上放松，突然鲍姆意识到算法显示英镑将在晚上上涨。于是他们匆忙从海滩赶回长岛的办公室，穿着泳装大量买入当时价格很低的英镑。神奇的是，就像他们预测的那样，英镑开始迅速上涨。更有趣的是，他们对英国的政策一无所知，也不知道为什么英镑会涨。他们只是跟随算法的信号行事。仅仅几年内，西蒙斯的对冲基金Monemetrics就增长了数千万美元。

11.Monemetrics是西蒙斯第一次真正进入金融领域的尝试。看到成功后，他开始在自己和鲍姆身边召集一批数学家。并且在他说服了几位知名数学天才加入后，他成立了一只新的对冲基金，并给它取了一个新的名字——Limroy，这个名字的灵感来自约瑟夫·康拉德的小说《吉姆爷》。然而，事情并不总是顺风顺水。Monemetrics的算法遇到了一些重大挑战。尽管他们以低价买入，但却没能在高点卖出。有一次，他们买入了黄金，当时金价飙升至每盎司865美元，但算法没能及时卖出，金价很快就暴跌至每盎司500美元。他们开始频繁地遭受这样的损失，基金几乎每天都在亏损数百万美元。Monemetrics濒临崩溃的边缘。

12.幸运的是，西蒙斯找到了一些聪明的朋友来支持他的基金，尽管这些资金为他赢得了一些时间，但西蒙斯仍需要开发一个更加精确的算法来解读市场动态。在20世纪80年代初期，计算机技术仍处于萌芽阶段。当其他基金经理依赖传统的基本面和商业新闻进行预测时，西蒙斯决定尝试使用计算机，他相信计算机处理数据的能力远远超过人脑。因为计算机不仅精度更高，而且没有情绪波动。他将Monemetrics更名为“文艺复兴科技公司”(Renaissance Technologies)，这家传奇的量化对冲基金彻底改变了金融世界。

13.他开始通过收集大量历史数据并将其直接输入计算机中来运行文艺复兴基金。他从世界银行购买了大量书籍，商品交易所的真实数据记录，以及二战前的货币价格记录。他这么做的目的是利用计算机分析历史市场中的一致性模式，并将其应用于当前市场。然而，当前市场变得越来越不稳定。尽管存在广泛的相似性，但从历史数据中推导出与当前市场相关的模式非常困难。所以目标必须是尽可能快速地监控当前市场。

14.为实现这一目标，西蒙斯和他的合伙人购买了大量昂贵的计算机、大量的数据存储设备以及与市场数据的高速连接。这为他们提供了当时对冲基金界无人能及的实时市场数据。他们将这些数据洪流与鲍姆的预测数学模型相结合，并由文艺复兴基金的另一位数学家詹姆斯·阿克斯( James Ax )改进。阿克斯加入西蒙斯团队，并帮助改进了鲍姆的算法，使其更能预测像1980年代那样剧烈波动的市场。令人惊讶的是，阿克斯的贡献真的提高了他们的回报。

15.此外，随着他们不断改进算法，功能更强大的计算机也逐渐问世，增强了他们监控新数据的能力。从这一刻起，西蒙斯和阿克斯的合作越来越紧密。于是他们在文艺复兴科技公司旗下成立了一只新的对冲基金，名为Medallion基金。通过利用西蒙斯和阿克斯的联合智慧，Medallion基金很快成为了文艺复兴科技公司最赚钱的投资组合。

16.随着文艺复兴科技公司扩大其投资活动，并吸引了更多来自更复杂投资者的资金，他们开始积极寻找更多的人才。他们不只是想要好的人才，而是想要最顶尖的。新加入的高调人物之一是罗伯特·默瑟( Robert Mercer )，他是计算机巨头IBM的关键工程师。他在IBM取得了巨大的成功，为语音识别技术的发展奠定了关键基础。默瑟是一位出色的程序员，思维清晰且渴望财富，他正是文艺复兴公司寻找的最后一块拼图，用以迈向另一个成功。在文艺复兴公司，他的编程天赋帮助识别系统中的缺陷和漏洞，推动了整个1990年代基金的巨大成功。文艺复兴科技公司在90年代是不可阻挡的，年均回报率约为60%，没有一年亏损。他们正处于创造历史的快车道。

17.然而，他们的合作最终因为政治立场的不同而破裂。默瑟虽然平时安静且幽默感干涩，但他内心深处有着坚定的政治信仰。尽管这种信仰并没有立刻显现出来，但他用在文艺复兴公司赚到的钱资助了右翼政治运动和出版物。后来，他是资助右翼竞选活动以支持唐纳德·特朗普当选总统的关键人物。这让一直支持民主党并多年来为其竞选活动捐赠了数百万美元的吉姆·西蒙斯非常愤怒。人们常说，金钱不会改变人，它只会放大你真正的自我。在文艺复兴公司早期工作时，西蒙斯和默瑟的差异并不明显。他们都热爱金融市场并热衷于赚钱，但在他们变得极其富有之后，默瑟资助唐纳德·特朗普2016年的总统竞选活动并击败了西蒙斯支持的希拉里·克林顿。默瑟因此被迫辞去在文艺复兴公司的职务。

18.美第奇家族曾是一个强大的银行家族，他们在中世纪的意大利及其以外地区决定了政治、艺术和王权的走向。

19.今天，吉姆·西蒙斯无疑是这个家族的现代版成员。他的成就，综合起来，真的是令人惊叹和鼓舞人心的。首先，他是现代金融史上最成功的交易员。在金融界，没有人能接近他在文艺复兴公司取得的利润。那些投资传奇人物如乔治·索罗斯、史蒂夫·科恩和沃伦·巴菲特都无法与吉姆·西蒙斯的成就相提并论。他的对冲基金从1988年到2018年总共赚取了1050亿美元。扣除费用前的年均回报率高达66%，扣除费用后的年均回报率为39%。最重要的是，他的量化和算法方法引发了一场巨大的革命，不仅影响了金融行业，还影响了其他行业。例如，现今世界上没有一个职业体育团队不依赖数据和量化分析来做出决策和预测。但西蒙斯的遗产并不止步于工业和政治层面。后来，他成立了西蒙斯基金会，用于教育和健康。他创立了“美国数学”计划，还向石溪大学捐赠了巨额资金。

20.2024年5月10日，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯在纽约市去世，享年86岁。

声明：文中配图为Ai生成